Стаканы на бирже криптовалют

Содержание
  1. Что такое стакан на бирже криптовалюты?
  2. Структура
  3. Описание стакана на бирже криптовалют, его возможности
  4. Как работают стаканы на бирже криптовалют — анализ рынка
  5. Действия трейдера с учетом наполнения стакана
  6. Биржи для работы
  7. АНАЛИЗ БИРЖЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
  8. Смотрите на «тень» японской свечи
  9. «Стакан»
  10. Объем торгов
  11. Последние сделки
  12. Уровень сопротивления и поддержки по цене
  13. Анализируйте статистику на Investing
  14. СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ НА КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
  15. Торгуйте в правильное время
  16. Используйте одну из двух правильных стратегий для торговли криптовалютой
  17. Не жадничайте
  18. Торгуйте редко, но метко
  19. Забудьте о шортинге
  20. Диверсифицируйте
  21. Что такое биржевой стакан?
  22. Какие ордера отображаются в биржевом стакане
  23. Что такое лента сделок?
  24. Какие биржевые игроки заполняют биржевой стакан
  25. Как анализировать ордера игроков в биржевом стакане и ленте сделок
  26. Выводы
  1. Что такое стакан на бирже криптовалюты
    • Структура
    • Описание и возможности
    • Как работают стаканы на бирже
      • Действия трейдера с учетом наполнения стакана
      • Биржи для работы
      • Видео

      Начинающие и опытные трейдеры должны знать, что такое стакан на бирже криптовалют, в чём тонкости его формирования и как этого помощника применять в торгах. Термин «биржевой стакан» произошел от английской фразы «depth of market». Стакан выглядит как таблица с отображением заявок по купле и продаже виртуальных монет. В них содержатся сведения о стоимости и числе участвующих в торгах активов.

      Благодаря такому инструменту, участники рынка оценивают величину спроса и предложения, анализируют ликвидность инструмента и решают — покупать/продавать криптовалюту или нет. В чем особенности стакана на бирже криптовалют? Как проводить его анализ? Какую пользу можно извлечь из полученной информации? Эти и другие вопросы рассмотрены в статье.

      Что такое стакан на бирже криптовалюты?

      Трейдеры на криптовалютном рынке условно делятся на две категории:

      1. Активные — проводят операции по текущей стоимости виртуальной монеты.
      2. Пассивные — устанавливают желаемый курс и ожидают его достижения.

      Сделки активных участников не фиксируются в стакане котировок, а вот приказы пассивных трейдеров, наоборот, отражаются в указанном инструменте.

      Биржевой стакан, простыми словами — схема с отображением заявок на приобретение (ask) и продажу (bid) активов. На сленге опытных трейдеров инструмент часто называют «ведром». В нем скапливается информация о цене и количестве активов. Из полученных сведений трейдер делает вывод об уровне спроса/предложения на конкретную криптовалюту. Биржевой стакан применяется и в техническом анализе. С его помощью мощно найти линии (ограничения по максимуму и минимуму), в пределах которых будет перемещаться цена выбранного инструмента.

      Стакан имеет вид таблицы с указанием сведений о будущих заказах на куплю/продажу виртуальных монет. Для проведения сделки трейдер создает заявку на выбранной платформе, заполняя ордер. Далее сервис подбирает необходимые предложения с курсом и объемами, подходящими под запросы трейдера. По стакану можно судить о желании игроков торговать виртуальной монетой по конкретному курсу.

      При наличии подходящего предложения по покупке или продаже, проводится операция, и стоимость актива корректируется в сторону проведенной сделки. Важно помнить, что при наличии приказа на продажу покупатель ищет варианты с такой же или большей стоимостью. Если нет интересующих предложений, заявка остается «висеть» в стакане до совершения сделки или отмены команды заявителем.

      Структура

      Для лучшего понимания важно знать структуру этого инструмента. Как отмечалось, «ведро» заказов состоит из трех столбцов, в каждом из которых указаны следующие сведения:

        Котировка (стоимость покупки или продажи) криптовалюты, предлагаемой собственником актива.

      Объем (количество) интересующего актива.

    • Стоимость всего объема криптовалюты, которую предлагает хозяин приказа. Иными словами, в третьем столбце комбинируется информация из первых двух.
    • В зависимости от биржи внешний вид биржевого стакана может отличаться, но набор содержащейся в нем информации, как правило, остается неизменным. Для удобства биржевой стакан отражается в двух вариантах — на приобретение или реализацию.

      Описание стакана на бирже криптовалют, его возможности

      Наличие сведений о заявках позволяет продавцу или покупателю контролировать ситуацию. Зная, что означает стакан на бирже криптовалют и по каким принципам он формируется, проще торговать с выгодой для кошелька. Как правило, в «ведро» попадают крупные заявки, подразумевающие покупку/продажу больших объемов криптовалют. Они сильнее влияют на курсовую цену и дают полезную информацию трейдерам.

      Если заказ долгое время висит в стакане без исполнения, а через некоторое время отменяется, это свидетельствует о будущем движении цены в этом направлении. К примеру, в стакане скопился большой объем приказов на покупку Bitcoin по текущему курсу. Ордера долго хранятся в «ведре», а предложения отсутствуют. Владельцы приказов не выдерживают и отменяют сделки. Такое действие свидетельствует о будущем росте курса. Но это лишь один из вариантов анализа. Более подробно остановимся на этом ниже.

      С помощью стакана котировок покупатели/продавцы могут решать следующие задачи (на примере Мета Трейдер 4):

        Отправка отложенного приказа по цене рынка с помощью функции Market as Limits. Для этого устанавливается отметка в специальном поле. Задача опции заключается в защите заказа от проскальзывания. Благодаря применению опции производится фиксация цены, но без гарантии выполнения ордера.

      Оперативное указание или корректировка объема приказа (используется специальное поле).

      Получение сведений о действующей средневзвешенной стоимости виртуальной монеты на конкретный момент времени.

      Установка отложенного приказа, сделав несколько нажатий мышкой. Достаточно указать направление операции и стоимость открытия.

      Быстрая торговля с помощью двух кнопок купли и продажи.

      Получение достоверных сведений по спреду на интересующий актив.

      Быстрая установка параметра Стоп Лосс и Тейк Профит для конкретного приказа или ранее выставленного ордера.

      Сравнение текущих параметров продажи и покупки.

    • Закрытие ранее открытых или отложенных приказов по конкретному инструменту. Для этого достаточно одного нажатия мышкой.
    • Важно понимать, что ордера формируют обычные люди. Опытные трейдеры могут воспользоваться ситуацией и подать крупные заявки для изучения реакции других участников. Часто бывает, когда трейдер размещает ложный заказ и таким способом заставляет рынок пойти в необходимом направлении. Как только это происходит, трейдер отменяет ордер и после этого устанавливает заявки на противоположных условиях. Результат таких торгов — получение прибыли.

      Как работают стаканы на бирже криптовалют — анализ рынка

      Наибольший интерес для участников торгов представляют большие приказы — заявки на большие суммы. Такие сделки оказывают большее воздействие на курсовую стоимость и позволяют трейдеру быстрее определиться с текущей тенденцией. Приведём описание стакана на бирже криптовалют и особенности применяемых в процессе торгов инструментов.

      Приказы бывают двух видов:

        Пассивные. Они статически располагаются в котировках, максимально приближенных по параметру. Иными словами, они не перемещаются и как бы удерживают определенный ценовой диапазон. В таких ордерах отсутствует агрессия. Пассивные приказы отражаются в «ведре» в периоды, когда курс актива подходит к одной из ограничивающих линий (сверху или снизу). Итогом движения является пробитие ограничения или отскок (изменение направления, смена текущей тенденции).

    • Агрессивные. К этой категории относятся ордера, которые проводятся мгновенно и без ожидания изменения цены. Благодаря таким приказам, происходит движение рынка. Чем больше заявка (в ситуации с покупкой) или чем она меньше (при продаже), тем выше вероятность изменения курсовой цены.
    • Читайте также:  Тестер для проверки батареек своими руками

      При изучении рыночной ситуации важно учесть наличие верхнего и нижнего предела цены (сопротивления и поддержки). Это условные границы, указывающие на максимальный и минимальный уровень курса интересующего актива. Их особенности:

        Уровень поддержки (нижняя граница) — линия, формируемая приказами на покупку в стакане ордеров. В случае снижения курсовой цены, то есть исполнения крупных приказов на реализацию актива, и после падения курса до стоимости покупки ордера последний исполняется (в полном объеме или частично). Активность процесса зависит от числа предложений виртуальной монеты на биржевой площадке. При этом участник рынка замечает рост криптовалюты. В случае достижения нового пика продавцы избавляются от виртуальной монеты, и стоимость цифровой монеты снижается до крупного приказа ask. Ситуация продолжается до тех пор, пока заявки больших размеров не «истощаются». В результате цена пробивает линию основания, и стоимость снижается до очередного ордера.

    • Уровень сопротивления (верхняя граница). Здесь работает противоположный принцип. Пока стоимость актива увеличивается, приказ ask находится выше ордера bid. Как только курс достигает стоимости большой заявки, цена снижается. Верхняя линия преодолевается в ситуации, если приказ на ask больше аналогичного запроса на bid.
    • При анализе информации в «ведре» важно учитывать и тренд. Здесь подразумевается направление движения цены — в верхнем или нижнем направлении.

      В учебниках по трейдингу пишется, что если неисполненные ордера отменены, это свидетельствует о движении цены инструмента в направлении этих приказов. Появление крупных заявок, в свою очередь, говорит о будущем изменении тренда. Подобный принцип работает при краткосрочной торговле криптовалютой (на периоде до одного часа). Ситуация усложняется действиями крупных игроков, создающих, а впоследствии отменяющих ложные приказы.

      Действия трейдера с учетом наполнения стакана

      Преобладание пассивных приказов можно применять для установки stop-loss. Если сразу после открытия позиции к торгам подключается крупный трейдер и курс направляется в сторону роста, можно ставить стоп-лосс на пункт ниже упомянутого участника. Если крупный ордер исполняется, лучше выйти из рынка, ведь снижение курса продолжится. Рассмотренная ситуация актуальна для двух границ цены — поддержки и сопротивления.

      При появлении очередного движения (формировании нового импульса) содержание «ведра» котировок может быть необычным. К примеру, по имеющейся информации на рынке «правит» восходящая тенденция, а в текущий момент создана небольшая коррекция с учетом прошлой верхней границы.

      До очередного скачка и пробития верхней линии в биржевом стакане может не быть покупателей. Повышается объем заявок, ориентированных на продажу актива. В результате формируется большая плотность продавцов. Несмотря на этот фактор, стоимость выбранной криптовалюты продолжает повышаться. Причина — движение графика курса от меду объемами.

      Объяснение этого аспекта лежит в рыночных особенностях. Стоимость актива движется против действий большей части трейдеров. Если участники ставят приказы на продажу, и делают это в период роста, растет вероятность исполнения (поглощения) заявок. Такие ордера bid находят отражение в «ведре», что дает возможность открыть long-позицию после временного снижения стоимости или появлении свидетельств возврата тренда к прежним параметрам.

      Таким образом, биржевой стакан полезен в качестве инструмента для входа в рынок при работе со среднесрочной стратегией. При этом приказ можно удерживать несколько дней.

      Биржи для работы

      Зная, как работают стаканы на бирже криптовалют, и по каким правилам анализировать имеющуюся информацию, можно построить правильную тактику и своевременно реагировать на движения рынка. Не менее важный момент — выбор биржевой площадки для заработка:

        Bitfinex.com — одна из первых биржевых площадок, появившихся в глобальной сети и торгующая виртуальными монетами. Сайт появился в июле 2012 года, имеет удобный интерфейс и русскую локализацию. Площадка отличается удобством работы, наличием наглядного биржевого стакана, большим выбором валютных пар. Здесь проводятся обеспеченные и необеспеченные сделки (с заемными средствами). Для работы требуется пройти регистрацию и верификацию на площадке.

      Bitstamp.net — крупная биржа, созданная в 2011 году, и имеющая несколько офисов в Великобритании, Люксембурге и США. Это первая биржевая площадка, получившая все необходимые лицензии для ведения деятельности в пределах действующего законодательства. В 2015 году на сервис была совершена атака хакеров, после чего команда проекта уделяет много внимания безопасности. Сегодня на сайте работает двухфакторная аутентификация, гарантирующая сохранность средств пользователей. Для торгов применяется площадка МетаТрейдер 4. Для начала работы требуется регистрация, после чего можно оставлять заявки и контролировать информацию в стакане котировок.

    • Exmo.com — одна из наиболее удобных и популярных биржевых площадок, переведенная на многие языки. Ее преимущества — наличие русского интерфейса, возможность создать криптовалютный кошелек, доступность обмена и торгов с применением многих валютных пар. Для начала работы достаточно перейти в раздел «Торги» и выбрать интересующую пару. С правой стороны приводится график движения цены, а ниже активные ордера на покупку и продажу. В них указывается стоимость, объем покупаемой криптовалюты и цена установленного числа монет в долларах. Информация в стакане регулярно обновляется. Правее находится история торгов.
    • В завершение стоит отметить, что применение и анализ биржевого стакана котировок — прерогатива начинающих трейдеров. Более крупные участники рынка почти не обращают внимания на этот инструмент. Причина в том, что корректировка курса в случае применения стакана слишком незначительна. При желании можно расширить возможности инструмента с помощью специальной программы (индивидуальных разработок). В открытом доступе такой софт не найти, но по заказу толковый программист сможет справиться с поставленной задачей.

      Видео о том, как читать стакан криптовалют:

      Собираетесь торговать криптовалютой на бирже? Тогда вам нужны: 1. знания о том, как анализировать основные биржевые показатели и 2. правильная стратегия. Сейчас обо всем расскажу по порядку.

      Навигация по статье

      АНАЛИЗ БИРЖЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

      Смотрите на «тень» японской свечи

      Японская свеча — простой и эффективный инструмент для анализа текущего курса криптовалют. «Свечка» позволяет понять, как рынок чувствует себя в данный момент, и что надо делать прямо сейчас — покупать или продавать. Маленький ликбез:

      • «Тело» (прямоугольная часть) свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия.
      • «Тень» — тонкая линия снизу и сверху от «тела», она дает информацию по минимальной и максимальной цене за период (от 1 до 30 минут).

      Тень позволяет делать довольно точные прогнозы о том, куда пойдет курс. Например, длинная тень — частый признак разворота курса. Если длинная тень находится внизу от «тела» свечи — возможен рост, если вверху — соответственно, понижение.

      При желании Вы можете воспользоваться бесплатным автоматическим анализом свечей и других показателей (подробнее см. ниже)

      Пример графика с длинной нижней тенью на бирже EXMO

      «Стакан»

      «Стакан» на бирже криптовалют

      Один из самых важных (если не самый важный) инструмент анализа.

      Биржевой «стакан» — это реестр всех заявок на покупку и продажу криптовалюты. Отслеживайте такие параметры, как цена и количество продаваемых монет. Если вы видите очень крупный ордер (заявку) на покупку — курс, скорее всего, вырастет, если на продажу — упадет.

      Читайте также:  Тест по ворду с ответами для студентов

      Следите за объемами на продажу и покупку — уже через день-два после начала торгов вы должны сразу понимать, снизился ли или вырос этот показатель, и сделать для себя соответствующие выводы о настроениях на рынке:

      Грамотный анализ «стакана» позволяет сделать очень точный прогноз по цене в краткосрочной перспективе.

      Объем торгов

      Объем торгов на криптовалютной бирже

      Информация о нем находится в нижней части графика. Полезные правила:

      • Если цена растет, и одновременно с ней увеличивается объем торгов — значит, рынок поддерживает это движение, и дальнейший рост весьма вероятен.
      • Если объем торгов падает — значит, рынок не поддерживает текущий курс.
      • Если объем резко вырос — высока возможность того, что тренд скоро сменится.
      • Если объемы очень низкие — торгуют только «боты», а рынок замер в ожидании. Будьте внимательны, не пропустите смену тренда!

      Важно — нельзя принимать решения о покупке или продаже криптовалюты только на основании объема торгов! Объем стоит анализировать только вместе со «стаканом».

      Последние сделки

      Здесь собирается информация о последних сделках по рынку. В результате вы получаете идеальную картину настроений трейдеров прямо сейчас — продают ли они или покупают.

      Уровень сопротивления и поддержки по цене

      Работает это так: вы проводите линию по последовательному ряду максимумов и минимумов цены. Верхняя линия — это уровень сопротивления, нижняя — уровень поддержки. Они формируют фигуру в виде канала. Торговать, как вы понимаете, выгоднее всего на границах канала — в низшей точке покупать, а в высшей продавать.

      Также канал называют и привычным для большинства людей словом «тренд». Если линии направлены вверх — тренд восходящий, если вниз — нисходящий. Бывает и боковой тренд (флэт) — когда курс «дрейфует» на одном месте, это бывает при примерном равенстве сил «быков» (игроков на повышение) и медведей (игроков на понижение).

      Анализируйте статистику на Investing

      Международный портал ru.investing.com предоставляет исчерпывающую информацию по любой криптовалюте. Смотрите, сколько тут всего.

      Технический анализ любой криптовалюты по любой бирже. Берем Ripple и ту же EXMO (сейчас я сам торгую «риплом» как раз на EXMO, и меня там всё устраивает. Опять же, и кэшбэк есть).

      Да-да, компьютер уже всё за вас сделал — проанализировал график и выдал рекомендацию:

      Индикаторы. Присматривайтесь к сигналам от индикатора RSI — очень хороший инструмент:

      А вот свечные модели по EXMO — да еще и с анализом!:

      СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ НА КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

      Торгуйте в правильное время

      Сидеть за монитором 24 часа в сутки не получится при всем желании. Что делать? Вы просто должны знать, когда есть смысл торговать, а когда стоит заняться другими делами.

      В трейдинге криптовалют есть два временных периода с максимальной активностью:

      • «Азиатская» сессия — с 03:00 по 12:00 мск
      • «Американская» сессия — с 16:00 по 01:00 мск

      Почему Азия и США? Потому, что оттуда приходят все основные новости с пометкой «крипто».

      Используйте одну из двух правильных стратегий для торговли криптовалютой

      Лучшая стратегия для торговли криптовалютами — покупка «прорывов» (брейкаутов). Что это значит? Большую часть времени любая криптовалюта торгуется в определенном ценовом «коридоре» — например, для Ripple прямо сейчас это $1.3 — $1.5. Как только валюта выходит из этого коридора — в любую сторону — вы заключаете сделку по направлению движения.

      Для опытных трейдеров есть «контртрендовая» стратегия. Когда курс «крипты» резко устремляется вверх или вниз, они начинают заходить против движения цены в надежде на то, что цена развернется и начнется коррекция рынка. Если всё пойдет именно так, выгода от сделки составит до 20-30%. Но рисковать надо с умом — иначе вы просто потеряете свои деньги.

      Не жадничайте

      Пример: прямо сейчас курс Ripple идет вниз. Вы потираете ручки — хо-хо, вот-вот он упадет еще на десяток-другой центов / рублей ниже, я накуплю кучу монет и потом продам их дороже.

      … А дальше «Рипл» резко отскакивает вверх и «застывает». Ваши наполеоновские планы вдруг резко теряют ведь смысл, т.к. при текущем курсе нет никакого резона закупаться. Всё, что вам теперь остается — набраться терпения и ждать, когда курс вернется к минимальному значению. А если он не вернется — вы купите уже по новой цене и себе в убыток.

      Торгуйте редко, но метко

      Биржи взимают комиссию в 0,1 — 0,2% за сделку. Если вы торгуете редко, то просто не заметите потери. А вот при активном трейдинге (скальпинге) это влетит в копеечку. Да и вообще, скальпинг — это немного не про криптовалюты. Совершайте 1-2 сделки в неделю, не больше. Если хочется больше — лучше делать это на небольшие суммы.

      Забудьте о шортинге

      Играть на понижение (продать подороже, потом купить подешевле, опять продать и разницу положить себе в карман) с криптовалютами? Слишком рискованно — курс «крипты» преподносит неприятные сюрпризы чаще, чем вы думаете, вам подтвердят это и обычные трейдеры, и специалисты. Если вы все-таки решите «зашортить» биткоин, Ripple и другие криптовалюты, готовьтесь к многочасовому сидению за монитором в надежде на то, что курс наконец-то вырастет. И совсем не факт, что вы этого дождетесь в обозримом будущем.

      Диверсифицируйте

      В мире криптовалют создание портфеля из нескольких монет имеет меньше смысла, чем в традиционной торговле акциями — курс биткоина в 9 случаях из 10 имеет определяющее значение для того, растут или падают другие альткоины. Тем не менее, застраховать свои риски все же стоит.

      Пример хорошего портфеля (не забывайте о времени публикации статьи, всё может измениться — прим. авт.): 40% капитала в биткоинах, 20% — в эфириуме, 10-20% — в других криптовалютах (по 1% на каждую). Биткоин и эфириум лучше держать не на бирже, а в «холодном кошельке» вроде Ledger Nano S — ведь биржу завтра могут и взломать.

      Биржевой стакан и лента сделок на бирже биткоинов – это один из способов анализировать и торговать на рынке криптовалют. Поговорим, как использовать стакан и ленту сделок разным видам трейдеров.

      В прогнозах финансовых аналитиков часто встречается выражение «биржевой стакан» и связанные с ним термины. Многие их слышали, однако, не все понимают их смысл. Сегодня мы будем разбираться, что же такое биржевой стакан и лента сделок на криптовалютных биржах.

      Что такое биржевой стакан?

      Биржевой стакан или стакан сделок – это список лимитных ордеров, которые зарегистрированы на бирже. Ордера составлены в таблицу и отличаются цветом:

      • ордера на продажу (Ask) – выделены красным цветом;
      • ордера на покупку (Bid) – выделены зеленым цветом.

      Все вместе такие ордера называют офферами от английского слова Offers (предложение цены).

      Разница между лучшим ордером Ask и лучшим ордером Bid является спредом.

      Пример биржевого стакана на криптовалютной бирже

      Читайте также:  Старые рпг игры на пк 2000 2010

      Кроме представленного в примере, биржевой стакан может иметь следующие варианты отображения, которые зависят от используемого программного обеспечения:

      • таблица, в которой ордера Ask располагаются в верхней части, а ордера Bid – в нижней части;
      • графическое отображение в виде гистограммы;
      • диаграммы и прочее.

      Какие ордера отображаются в биржевом стакане

      На криптовалютной бирже существует несколько видов ордеров, но не все из них попадают в биржевой стакан. Рассмотрим три самых распространенных вида заявок на криптобиржах:

      • Рыночный ордер – моментально открывает сделку по текущей цене. Такие ордера в биржевой стакан не попадают, а отображаются в ленте сделок.
      • Лимитный ордер – это сделка на продажу или покупку, которая открывается только при достижении ценой актива указанного трейдером значения. Лимитные ордера сразу же заносятся в биржевой стакан.
      • Условный ордер – это заявка, предполагающая возникновение на рынке определенных условий, после чего будет открыт или рыночный ордер, который попадет в ленту сделок, или лимитный ордер, который будет отображаться в биржевом стакане.

      Если лимитные ордера нескольких трейдеров содержат одинаковую цену, то в биржевом стакане они отображаются в одной строке, а исполняются в порядке очереди.

      Что такое лента сделок?

      Все исполненные на бирже ордера попадают в ленту сделок, где указывается время и цена исполнения ордера. Сделки на покупку помечаются зеленым цветом, сделки на продажу отмечаются, соответственно, красным.

      Кроме того, в ленте сделок содержится информация об объеме каждой сделки. Такая запись носит название «принт».

      Пример ленты сделок

      Лента сделок используется для анализа активности и настроений на бирже:

      • если лента сделок актива обладает сниженной активностью, то такой актив является низколиквидным;
      • если в ленте преобладают покупки, то в активе преобладают быки, если продажи – то медведи.

      Какие биржевые игроки заполняют биржевой стакан

      Естественно, биржевой стакан заполняется трейдерами, однако, трейдер трейдеру рознь, поэтому, для более эффективного анализа стакана нужно понимать, какие типы игроков принимают участие в его формировании.

      • Крупные игроки

      Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их выявление, а также уяснение их целей и является главной задачей анализа биржевого стакана. Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.

      • Трейдеры и инвесторы средней величины

      Это самая многочисленная аудитория криптовалютных бирж. Они ведут торговлю по своим собственным тактикам и стратегиям. Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров.

      Эта категория игроков посредством выставления ордеров поддерживает на рынке ликвидность определенных активов, а также сокращает размер спреда. Это выгодно, в первую очередь, для самих криптовалютных бирж, а также для эмитентов криптовалют и токенов с низкой ликвидностью.

      Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях.

      К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.

      Примерно это выглядит следующим образом: проанализировав биржевой стакан, скальпер выставляет ордер с лучшей ценой Bid и практически вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.

      Возможен другой вариант. В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Зачастую, такие ордера сразу не исполняются. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль.

      • Высокочастотные торговые роботы

      За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и отличаются очень высокой скоростью расчетов.

      Как анализировать ордера игроков в биржевом стакане и ленте сделок

      Как мы уже говорили выше, главной задачей анализа биржевого стакана является выявление крупных игроков. Необходимо обратить внимание на сделки с крупными объемами в стакане. Они дадут понимание того, в какую сторону крупный игрок может двинуть цену актива. Ордера с большими объемами получили название «стенка».

      Вместе с этим, всегда нужно иметь в виду, что за большим объемом в стакане не всегда стоит крупный игрок – если заявки от нескольких трейдеров выставлены по одной цене, то они отображаются в одной строчке.

      Если вы, проведя анализ ордеров в биржевом стакане, нашли стенку, то обратите внимание на то, где она находится.

      Если стенка расположена примерно на максимальных или минимальных дневных значениях, то такой уровень можно отметить как зону, где большинство игроков планирует закрыть свои сделки, а значит, за этим последует разворот цены.

      В случае если стенка расположена около уровня сопротивления или поддержки, нужно понимать, что цена, вероятнее всего, ее не преодолеет, поэтому зона за стенкой является оптимальной для установки ордера стоп-лосс.

      Если крупная заявка выставлена всего одним крупным игроком, то нужно быть готовым к тому, что, как только цена подойдет к такой стенке, игрок может отменить свою заявку и стенка исчезнет. В этом случае цену ничего не будет сдерживать, и она с легкостью дойдет до установленных за такой стенкой стоп-лоссов.

      Крупные игроки, маскируясь под инвесторов-середнячков, могут разбивать свои сделки на несколько частей. Это явление называется айсбергом, видимая часть которого находится в биржевом стакане. Подводная часть этого айсберга отображается в ленте сделок. Выглядит это примерно следующим образом:

      • В биржевом стакане постоянно находится крупный ордер по определенной цене. Как только этот ордер исполняется, в стакане тут же появляется такой же ордер – вот это и есть видимая часть нашего айсберга.
      • Подводная часть такого айсберга будет видна в ленте сделок, как множество исполненных ордеров по одной и той же цене.

      Если при анализе биржевого стакана и ленты сделок вы заметили айсберг, то нужно понимать, что вы наблюдаете крупного игрока, разбивающего свою стенку на несколько ордеров с целью удержать цену актива на определенном уровне.

      Выводы

      Анализировать биржевой стакан и ленту сделок – занятие не из легких. Оно требует усидчивости, концентрации, внимания и понимания происходящих на бирже процессов. Однако это занятие с лихвой окупается возможностью точного прогнозирования цены финансового актива, определения лучшей точки входа в рынок, а также уровня, где закрытая сделка даст наибольшую прибыль.

      Оцените статью
      Добавить комментарий

      Adblock
      detector